天津工业大学学报
天津工業大學學報
천진공업대학학보
JOURNAL OF TIANJIN POLYTECHNIC UNIVERSITY
2011年
3期
85-88
,共4页
黄金期货价格%混沌%动力学分析%关联维数%Kolmogorov熵%径向基神经网络
黃金期貨價格%混沌%動力學分析%關聯維數%Kolmogorov熵%徑嚮基神經網絡
황금기화개격%혼돈%동역학분석%관련유수%Kolmogorov적%경향기신경망락
以上海期货交易所黄金期货价格的收盘价形成的时间序列为研究对象进行分析,在重构向空间的基础上,通过绘制相图,计算时间序列的关联维数和Kolmogorov熵等特征参数,证明了所研究的时间序列具有混沌特性,并利用径向基(RBF)神经网络对部分数据进行预测,得到了较为满意的预测结果.
以上海期貨交易所黃金期貨價格的收盤價形成的時間序列為研究對象進行分析,在重構嚮空間的基礎上,通過繪製相圖,計算時間序列的關聯維數和Kolmogorov熵等特徵參數,證明瞭所研究的時間序列具有混沌特性,併利用徑嚮基(RBF)神經網絡對部分數據進行預測,得到瞭較為滿意的預測結果.
이상해기화교역소황금기화개격적수반개형성적시간서렬위연구대상진행분석,재중구향공간적기출상,통과회제상도,계산시간서렬적관련유수화Kolmogorov적등특정삼수,증명료소연구적시간서렬구유혼돈특성,병이용경향기(RBF)신경망락대부분수거진행예측,득도료교위만의적예측결과.
