内蒙古农业大学学报（社会科学版）
內矇古農業大學學報（社會科學版）
내몽고농업대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF INNER MONGOLIA AGRICULTURAL UNIVERSITY (SOCIAL SCIENCE EDITION）
2008年
5期
59-61
,共3页
李秀敏%刘经华%刘金宪%刘梅星
李秀敏%劉經華%劉金憲%劉梅星
리수민%류경화%류금헌%류매성
风险价值(VaR)%条件风险价值(CVaR)%GPD%除串法
風險價值(VaR)%條件風險價值(CVaR)%GPD%除串法
풍험개치(VaR)%조건풍험개치(CVaR)%GPD%제천법
极值理论(EVT)在金融风险管理中起着重要的作用,它是关于金融市场风险的建模与量化的主要方法之一.本文运用极值理论中POT模型的除串法对沪深股市近11年来的投资风险VaR和CVaR分两阶段作了比较分析,结果发现沪深股市收益率的分布一直都呈现厚尾性,沪深股市的投资风险总体上均在减小,而且沪市的投资风险一直小于深市,这与我国目前的经济社会现实是一致的.
極值理論(EVT)在金融風險管理中起著重要的作用,它是關于金融市場風險的建模與量化的主要方法之一.本文運用極值理論中POT模型的除串法對滬深股市近11年來的投資風險VaR和CVaR分兩階段作瞭比較分析,結果髮現滬深股市收益率的分佈一直都呈現厚尾性,滬深股市的投資風險總體上均在減小,而且滬市的投資風險一直小于深市,這與我國目前的經濟社會現實是一緻的.
겁치이론(EVT)재금융풍험관리중기착중요적작용,타시관우금융시장풍험적건모여양화적주요방법지일.본문운용겁치이론중POT모형적제천법대호심고시근11년래적투자풍험VaR화CVaR분량계단작료비교분석,결과발현호심고시수익솔적분포일직도정현후미성,호심고시적투자풍험총체상균재감소,이차호시적투자풍험일직소우심시,저여아국목전적경제사회현실시일치적.
