正交试验设计下的三元树选择权的定价公式
정교시험설계하적삼원수선택권적정개공식
The Pricing Formulas of Ternary Tree Sellect-options with Orthogonal Design
  • 万方数据
    莆田学院学报 보전학원학보
    JOURNAL OF PUTIAN UNIVERISTY
    2010年 5期 1-4 ,共4页

    郭君默%李时银%江良

    곽군묵%리시은%강량

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    정교시험설계%기권정개%삼원수선택권
    在标的资产价格遵循对数正态过程假设下,把资产价格对数收益过程逼近方法扩展到多资产期权定价上.考虑到在逼近过程中,由于正态随机变量因素存在交互作用,因此应用正交试验设计的思想,研究如何应用正交表,然后在风险中性世界中导出三元树选择权的定价公式.
    재표적자산개격준순대수정태과정가설하,파자산개격대수수익과정핍근방법확전도다자산기권정개상.고필도재핍근과정중,유우정태수궤변량인소존재교호작용,인차응용정교시험설계적사상,연구여하응용정교표,연후재풍험중성세계중도출삼원수선택권적정개공식.
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