北京理工大学学报（社会科学版）
北京理工大學學報（社會科學版）
북경리공대학학보（사회과학판）
JOURNAL OF BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES EDITION)
2008年
5期
41-46
,共6页
王春峰%庄泓刚%房振明%卢涛
王春峰%莊泓剛%房振明%盧濤
왕춘봉%장홍강%방진명%로도
波动性模型%波动性预测%GARCH%已实现的波动性
波動性模型%波動性預測%GARCH%已實現的波動性
파동성모형%파동성예측%GARCH%이실현적파동성
文章分析了三种常用波动性衡量方法的特点.在此基础上讨论了多重指标波动性模型的具体形式.多重指标波动性联合估计模型是在倍乘误差模型基础上.综合考虑日间、日内波动以及已实现波动建立的一种联合预测模型.通过应用上证综指数据的实证结果表明,衡量波动性的不同方法间存在相互作用.多重指标波动性模型可以显著提高波动性的估计和预测精度.
文章分析瞭三種常用波動性衡量方法的特點.在此基礎上討論瞭多重指標波動性模型的具體形式.多重指標波動性聯閤估計模型是在倍乘誤差模型基礎上.綜閤攷慮日間、日內波動以及已實現波動建立的一種聯閤預測模型.通過應用上證綜指數據的實證結果錶明,衡量波動性的不同方法間存在相互作用.多重指標波動性模型可以顯著提高波動性的估計和預測精度.
문장분석료삼충상용파동성형량방법적특점.재차기출상토론료다중지표파동성모형적구체형식.다중지표파동성연합고계모형시재배승오차모형기출상.종합고필일간、일내파동이급이실현파동건립적일충연합예측모형.통과응용상증종지수거적실증결과표명,형량파동성적불동방법간존재상호작용.다중지표파동성모형가이현저제고파동성적고계화예측정도.
