我国大豆期货市场弱式有效性实证分析
아국대두기화시장약식유효성실증분석
Empirical Analysis on the Weak-form Efficiency of China's Soybean Futures Market
  • 万方数据
    陕西教育学院学报 협서교육학원학보
    JOURNAL OF SHAANXI INSTITUTE OF EDUCATION
    2010年 4期 28-33 ,共6页

    胡杰%庞新波

    호걸%방신파

    大豆期货%随机游走%弱式有效%GARCH模型 大豆期貨%隨機遊走%弱式有效%GARCH模型
    대두기화%수궤유주%약식유효%GARCH모형
    为了考察我国大豆期货价格是否服从随机游走来验证大豆期货市场是否有效的命题,根据随机误差项的不同假定,将随机游走分为三种类型,以及每种类型所代表的市场效率,分别通过游程检验、技术分析检验和GARCH模型分析得出"我国大豆期货市场为弱式有效,并且是相对低效率的弱式有效"的结论.
    위료고찰아국대두기화개격시부복종수궤유주래험증대두기화시장시부유효적명제,근거수궤오차항적불동가정,장수궤유주분위삼충류형,이급매충류형소대표적시장효솔,분별통과유정검험、기술분석검험화GARCH모형분석득출"아국대두기화시장위약식유효,병차시상대저효솔적약식유효"적결론.
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