计算数学
計算數學
계산수학
MATHEMATICA NUMERICA SINICA
2011年
2期
185-198
,共14页
均值回复θ过程%存在唯一性%非负性%Euler-Maruyama数值解
均值迴複θ過程%存在唯一性%非負性%Euler-Maruyama數值解
균치회복θ과정%존재유일성%비부성%Euler-Maruyama수치해
时滞均值回复θ过程用于描述受时间延迟影响的利率、波动率等金融特征,本文利用随机时滞微分方程理论证明了过程在1/2≤θ<1情况时解的存在唯一性和非负性.由于表示该过程的随机时滞微分方程没有显示解,所以数值近似解是研究过程的重要的方法,本文证明了时滞均值回复θ过程Euler-Maruyama数值解的p(p≥2)阶矩意义上的强收敛性.
時滯均值迴複θ過程用于描述受時間延遲影響的利率、波動率等金融特徵,本文利用隨機時滯微分方程理論證明瞭過程在1/2≤θ<1情況時解的存在唯一性和非負性.由于錶示該過程的隨機時滯微分方程沒有顯示解,所以數值近似解是研究過程的重要的方法,本文證明瞭時滯均值迴複θ過程Euler-Maruyama數值解的p(p≥2)階矩意義上的彊收斂性.
시체균치회복θ과정용우묘술수시간연지영향적리솔、파동솔등금융특정,본문이용수궤시체미분방정이론증명료과정재1/2≤θ<1정황시해적존재유일성화비부성.유우표시해과정적수궤시체미분방정몰유현시해,소이수치근사해시연구과정적중요적방법,본문증명료시체균치회복θ과정Euler-Maruyama수치해적p(p≥2)계구의의상적강수렴성.
