菏泽学院学报
菏澤學院學報
하택학원학보
JOURNAL OF HEZE UNIVERSITY
2009年
5期
5-8
,共4页
金融时间序列%多重分形%消除趋势涨落分析
金融時間序列%多重分形%消除趨勢漲落分析
금융시간서렬%다중분형%소제추세창락분석
为了探索股票时间序列的无标度性,利用多重分形消除趋势涨落分析的方法(MF-DFA)来研究沃尔玛股票指数(WMT)日收盘价.结果表明沃尔玛股票指数日收盘价的变化具有多重分形的特性.然后,随机打乱时间序列的次序,用MF-DFA方法分析打乱序列的多重分形性质,得出沃尔玛股票指数的多重分形主要是由概率密度函数产生的,分布多重分形占主导地位.比较原始序列和打乱序列的多重分形性质,得出打乱序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性.
為瞭探索股票時間序列的無標度性,利用多重分形消除趨勢漲落分析的方法(MF-DFA)來研究沃爾瑪股票指數(WMT)日收盤價.結果錶明沃爾瑪股票指數日收盤價的變化具有多重分形的特性.然後,隨機打亂時間序列的次序,用MF-DFA方法分析打亂序列的多重分形性質,得齣沃爾瑪股票指數的多重分形主要是由概率密度函數產生的,分佈多重分形佔主導地位.比較原始序列和打亂序列的多重分形性質,得齣打亂序列的多重分形性弱于原始序列的多重分形性.
위료탐색고표시간서렬적무표도성,이용다중분형소제추세창락분석적방법(MF-DFA)래연구옥이마고표지수(WMT)일수반개.결과표명옥이마고표지수일수반개적변화구유다중분형적특성.연후,수궤타란시간서렬적차서,용MF-DFA방법분석타란서렬적다중분형성질,득출옥이마고표지수적다중분형주요시유개솔밀도함수산생적,분포다중분형점주도지위.비교원시서렬화타란서렬적다중분형성질,득출타란서렬적다중분형성약우원시서렬적다중분형성.
