非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性
비Lipschitz조건하대도SDE수치방법적강수렴성
Convergence of the numerical method for SDE with Markovian switching and poisson jumps with non-Lipschitz coefficients
  • 万方数据
    纺织高校基础科学学报 방직고교기출과학학보
    BASIC SCIENCES JOURNAL OF TEXTILE UNIVERSITIES
    2009年 4期 477-481 ,共5页

    李晓丽%杨茜%王拉省

    리효려%양천%왕랍성

    Euler-Maruyama方法%非Lipschitz条件%马尔可夫链%Poisson跳 Euler-Maruyama方法%非Lipschitz條件%馬爾可伕鏈%Poisson跳
    Euler-Maruyama방법%비Lipschitz조건%마이가부련%Poisson도
    在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解.
    재수궤미분방정수치방법적연구중위료피면일사Lipschitz조건적국한,재비Lips-chitz조건하,이용요함수적성질,연구료구유마이가부조제적대Poisson도적수궤미분방정Euler-Maruyama방법적강수렴성,증명료수치해이1/2계수렴도기정학해.
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