南开大学学报（自然科学版）
南開大學學報（自然科學版）
남개대학학보（자연과학판）
ACTA SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS NANKAIENSIS(NATURAL SCIENCE EDITION)
2005年
2期
10-14
,共5页
神经网络%非线性时间序列%股市预测%对称Levy函数
神經網絡%非線性時間序列%股市預測%對稱Levy函數
신경망락%비선성시간서렬%고시예측%대칭Levy함수
neural network%nonlinear time series%stock forecasting%symmetrical Levy distribution function
在做径向基函数预测股票数据产生的非线性时间序列研究的时候,发现股票数据有标度行为.用对称Levy函数来取代高斯函数作为径向基函数神经网络的径向基来作预测,获得了更好的预测结果.
在做徑嚮基函數預測股票數據產生的非線性時間序列研究的時候,髮現股票數據有標度行為.用對稱Levy函數來取代高斯函數作為徑嚮基函數神經網絡的徑嚮基來作預測,穫得瞭更好的預測結果.
재주경향기함수예측고표수거산생적비선성시간서렬연구적시후,발현고표수거유표도행위.용대칭Levy함수래취대고사함수작위경향기함수신경망락적경향기래작예측,획득료경호적예측결과.
In the research of using Radial Basis Function Neural Network (RBF NN) forcasting the nonlinear time series produced by stock data, we find its scaling behavior. We try to use symmetrical Levy transfer function instead of Gaussian transfer function as RBF, and obtain much better forecasting results.
