控制理论与应用
控製理論與應用
공제이론여응용
CONTROL THEORY & APPLICATIONS
2008年
4期
613-618
,共6页
门限%协整%SupLM检验%非线性%非平稳性%广义的自回归条件异方差(GARCH)
門限%協整%SupLM檢驗%非線性%非平穩性%廣義的自迴歸條件異方差(GARCH)
문한%협정%SupLM검험%비선성%비평은성%엄의적자회귀조건이방차(GARCH)
考虑门限协整回归模型中线性的检验问题.在原假设为线性协整的条件下,构造TSupLM(supremumLagrange multiplier)统计量,并给出了极限分布.Monte Carlo实验研究了SupLM检验的有限样本性能,结果表明SupLM检验不受回归误差的序列相关性影响,也不受广义的自回归条件异方差GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)的影响.应用SupLM检验方法检测美国国库券收益率之间的关系,结果表明不同到期时间的国库券收益率之间存在门限协整关系.
攷慮門限協整迴歸模型中線性的檢驗問題.在原假設為線性協整的條件下,構造TSupLM(supremumLagrange multiplier)統計量,併給齣瞭極限分佈.Monte Carlo實驗研究瞭SupLM檢驗的有限樣本性能,結果錶明SupLM檢驗不受迴歸誤差的序列相關性影響,也不受廣義的自迴歸條件異方差GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)的影響.應用SupLM檢驗方法檢測美國國庫券收益率之間的關繫,結果錶明不同到期時間的國庫券收益率之間存在門限協整關繫.
고필문한협정회귀모형중선성적검험문제.재원가설위선성협정적조건하,구조TSupLM(supremumLagrange multiplier)통계량,병급출료겁한분포.Monte Carlo실험연구료SupLM검험적유한양본성능,결과표명SupLM검험불수회귀오차적서렬상관성영향,야불수엄의적자회귀조건이방차GARCH(generalized autoregressiveconditional heteroskedastic)적영향.응용SupLM검험방법검측미국국고권수익솔지간적관계,결과표명불동도기시간적국고권수익솔지간존재문한협정관계.
