财经问题研究
財經問題研究
재경문제연구
RESEARCH ON FINANCIAL AND ECONOMIC ISSUES
2009年
1期
22-29
,共8页
增长周期波动%状态空间模型%Kalman滤波%HP滤波%BP滤波%景气指数
增長週期波動%狀態空間模型%Kalman濾波%HP濾波%BP濾波%景氣指數
증장주기파동%상태공간모형%Kalman려파%HP려파%BP려파%경기지수
本文筛选了反映国民经济各领域波动的多个重要宏观经济月度指标作为景气指标,首先利用状态空间模型和Kalman滤波方法,构建了反映中国经济增长率循环的景气指数(SS_GR)和物价景气指数(SS_P);其次利用HP滤波和BP滤波计算景气指标的循环要素,并且进行比较,认为BP滤波更适合作为分解趋势循环要素的方法;最后采用状态空间模型和Kalmsn滤波方法,构建了反映中国经济增长偏离长期趋势程度的增长循环景气指数(SS_BP),尝试把经济的长期增长趋势与短期周期波动二者的研究结合起来,对反映两种不同类型增长周期波动的景气指数进行了比较,并对改革开放以来中国经济增长周期波动的特征进行了分析.
本文篩選瞭反映國民經濟各領域波動的多箇重要宏觀經濟月度指標作為景氣指標,首先利用狀態空間模型和Kalman濾波方法,構建瞭反映中國經濟增長率循環的景氣指數(SS_GR)和物價景氣指數(SS_P);其次利用HP濾波和BP濾波計算景氣指標的循環要素,併且進行比較,認為BP濾波更適閤作為分解趨勢循環要素的方法;最後採用狀態空間模型和Kalmsn濾波方法,構建瞭反映中國經濟增長偏離長期趨勢程度的增長循環景氣指數(SS_BP),嘗試把經濟的長期增長趨勢與短期週期波動二者的研究結閤起來,對反映兩種不同類型增長週期波動的景氣指數進行瞭比較,併對改革開放以來中國經濟增長週期波動的特徵進行瞭分析.
본문사선료반영국민경제각영역파동적다개중요굉관경제월도지표작위경기지표,수선이용상태공간모형화Kalman려파방법,구건료반영중국경제증장솔순배적경기지수(SS_GR)화물개경기지수(SS_P);기차이용HP려파화BP려파계산경기지표적순배요소,병차진행비교,인위BP려파경괄합작위분해추세순배요소적방법;최후채용상태공간모형화Kalmsn려파방법,구건료반영중국경제증장편리장기추세정도적증장순배경기지수(SS_BP),상시파경제적장기증장추세여단기주기파동이자적연구결합기래,대반영량충불동류형증장주기파동적경기지수진행료비교,병대개혁개방이래중국경제증장주기파동적특정진행료분석.
