商业经济
商業經濟
상업경제
BUSINESS ECONOMY
2009年
7期
13-15
,共3页
金融市场风险%风险度量方法%金融资产
金融市場風險%風險度量方法%金融資產
금융시장풍험%풍험도량방법%금융자산
随着全球金融一体化、自由化进程加速,金融资产市场化、可交易化程度不断加深,金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一.基于VaR方法的市场风险测量理论和技术,为测量金融市场风险提供了统一的框架和指标,成为金融市场风险管理的主流方法.在遵循VaR方法的基本框架下,利用VaR进行金融市场风险测量、管理所涉及的基本理论和实证问题进行研究和讨论,结果表明在我国的证券市场上GARCH模型能比较准确的度量市场风险.
隨著全毬金融一體化、自由化進程加速,金融資產市場化、可交易化程度不斷加深,金融市場風險逐漸成為金融機構和其他經濟主體麵對的主要風險之一.基于VaR方法的市場風險測量理論和技術,為測量金融市場風險提供瞭統一的框架和指標,成為金融市場風險管理的主流方法.在遵循VaR方法的基本框架下,利用VaR進行金融市場風險測量、管理所涉及的基本理論和實證問題進行研究和討論,結果錶明在我國的證券市場上GARCH模型能比較準確的度量市場風險.
수착전구금융일체화、자유화진정가속,금융자산시장화、가교역화정도불단가심,금융시장풍험축점성위금융궤구화기타경제주체면대적주요풍험지일.기우VaR방법적시장풍험측량이론화기술,위측량금융시장풍험제공료통일적광가화지표,성위금융시장풍험관리적주류방법.재준순VaR방법적기본광가하,이용VaR진행금융시장풍험측량、관리소섭급적기본이론화실증문제진행연구화토론,결과표명재아국적증권시장상GARCH모형능비교준학적도량시장풍험.
