应用数学与计算数学学报
應用數學與計算數學學報
응용수학여계산수학학보
COMMUNICATION ON APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
2008年
2期
9-13
,共5页
内蕴完备%广义完备%倒向随机微分方程%未定权益%凸闭集
內蘊完備%廣義完備%倒嚮隨機微分方程%未定權益%凸閉集
내온완비%엄의완비%도향수궤미분방정%미정권익%철폐집
本文研究了标的资产价格服从连续时间It(o)过程模型的金融市场的完备性问题.在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时.给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件.
本文研究瞭標的資產價格服從連續時間It(o)過程模型的金融市場的完備性問題.在允許有摩抆的金融市場中,噹可允許投資策略取值于一箇非空凸閉集時.給齣瞭金融市場在內蘊完備條件下廣義不完備的充分必要條件.
본문연구료표적자산개격복종련속시간It(o)과정모형적금융시장적완비성문제.재윤허유마찰적금융시장중,당가윤허투자책략취치우일개비공철폐집시.급출료금융시장재내온완비조건하엄의불완비적충분필요조건.
