科协论坛（下半月）
科協論罈（下半月）
과협론단（하반월）
SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION FORUM
2008年
11期
105-106
,共2页
王展青%赵鹏%王传廷%李磊东
王展青%趙鵬%王傳廷%李磊東
왕전청%조붕%왕전정%리뢰동
copula%蒙特卡罗模拟法%拟蒙特卡罗模拟法%VaR
copula%矇特卡囉模擬法%擬矇特卡囉模擬法%VaR
copula%몽특잡라모의법%의몽특잡라모의법%VaR
研究了在copula理论的基础上,用蒙特卡罗模拟法和拟蒙特卡罗模拟法,运用阿基米德copula的三种函数,计算沪深股市的风险价值,并与经验VaR做比较.得出了拟蒙特卡罗模拟法计算下的VaR更接近经验VaR值.
研究瞭在copula理論的基礎上,用矇特卡囉模擬法和擬矇特卡囉模擬法,運用阿基米德copula的三種函數,計算滬深股市的風險價值,併與經驗VaR做比較.得齣瞭擬矇特卡囉模擬法計算下的VaR更接近經驗VaR值.
연구료재copula이론적기출상,용몽특잡라모의법화의몽특잡라모의법,운용아기미덕copula적삼충함수,계산호심고시적풍험개치,병여경험VaR주비교.득출료의몽특잡라모의법계산하적VaR경접근경험VaR치.
