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SCIENCE & TECHNOLOGY ASSOCIATION FORUM
2008年
9期
42
,共1页
VAR模型%Granger因果关系检验
VAR模型%Granger因果關繫檢驗
VAR모형%Granger인과관계검험
VAR模型主要运用于宏观经济领域,许多人根据经验认为这种约束的VAR模型在预测方面会比联立方程组模型(这种结构模型)做得更好.实际上.如果在VAR模型右侧还包含有联立方程组模型中的外生变量,它就是对应于结构模型的过度拟合的简化型了.在这里,所谓过度拟合是指VAR模型中可能含有变量的过多的滞后项.VAR模型与联立方程组模型相比,一个明显的优点是它可以对外生变量和内生变量不必加以区别而同等对待.除了可能得到更好的预测效果外,VAR模型还可以用于进行Granger因果关系检验.下面,首先简单介绍这种模型的估计和设定,然后说明Granger因果关系检验.
VAR模型主要運用于宏觀經濟領域,許多人根據經驗認為這種約束的VAR模型在預測方麵會比聯立方程組模型(這種結構模型)做得更好.實際上.如果在VAR模型右側還包含有聯立方程組模型中的外生變量,它就是對應于結構模型的過度擬閤的簡化型瞭.在這裏,所謂過度擬閤是指VAR模型中可能含有變量的過多的滯後項.VAR模型與聯立方程組模型相比,一箇明顯的優點是它可以對外生變量和內生變量不必加以區彆而同等對待.除瞭可能得到更好的預測效果外,VAR模型還可以用于進行Granger因果關繫檢驗.下麵,首先簡單介紹這種模型的估計和設定,然後說明Granger因果關繫檢驗.
VAR모형주요운용우굉관경제영역,허다인근거경험인위저충약속적VAR모형재예측방면회비련립방정조모형(저충결구모형)주득경호.실제상.여과재VAR모형우측환포함유련립방정조모형중적외생변량,타취시대응우결구모형적과도의합적간화형료.재저리,소위과도의합시지VAR모형중가능함유변량적과다적체후항.VAR모형여련립방정조모형상비,일개명현적우점시타가이대외생변량화내생변량불필가이구별이동등대대.제료가능득도경호적예측효과외,VAR모형환가이용우진행Granger인과관계검험.하면,수선간단개소저충모형적고계화설정,연후설명Granger인과관계검험.
