统计与决策
統計與決策
통계여결책
Statistics and decision
2008年
16期
45-46
,共2页
系统性风险%商业银行%信息熵
繫統性風險%商業銀行%信息熵
계통성풍험%상업은행%신식적
是否存在系统性风险隐患是衡量一国的金融安全与否的重要方面.商业银行之间由于存在复杂的信用关系使得风险容易相互传染产生"多米诺骨牌效应",进而造成系统性风险.文章尝试利用信息熵最优化矩阵,结合我国主要商业银行同业市场交易数据,通过Lingo、Matlab等数学软件编程,模拟估测不同损失水平下的银行系统性传染风险,得到了防范系统性风险对于中小股份制银行更具有迫切性等结论.
是否存在繫統性風險隱患是衡量一國的金融安全與否的重要方麵.商業銀行之間由于存在複雜的信用關繫使得風險容易相互傳染產生"多米諾骨牌效應",進而造成繫統性風險.文章嘗試利用信息熵最優化矩陣,結閤我國主要商業銀行同業市場交易數據,通過Lingo、Matlab等數學軟件編程,模擬估測不同損失水平下的銀行繫統性傳染風險,得到瞭防範繫統性風險對于中小股份製銀行更具有迫切性等結論.
시부존재계통성풍험은환시형량일국적금융안전여부적중요방면.상업은행지간유우존재복잡적신용관계사득풍험용역상호전염산생"다미낙골패효응",진이조성계통성풍험.문장상시이용신식적최우화구진,결합아국주요상업은행동업시장교역수거,통과Lingo、Matlab등수학연건편정,모의고측불동손실수평하적은행계통성전염풍험,득도료방범계통성풍험대우중소고빈제은행경구유박절성등결론.
