随机利率下两种奇异期权的定价
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Pricing of Two Kinds of Exotic Options under the Stochastic Interest Rates
  • 万方数据
    湘潭大学自然科学学报 상담대학자연과학학보
    NATURAL SCIENCE JOURNAL OF XIANGTAN UNIVERSITY
    2006年 2期 23-27 ,共5页

    王剑君%刘韶跃

    왕검군%류소약

    随机利率%鞅方法%上限型权证%抵付型权证 隨機利率%鞅方法%上限型權證%牴付型權證
    수궤리솔%앙방법%상한형권증%저부형권증
    假设利率是随机利率,在全面地考虑基础变量-债券和股票的价格行为特征的基础上,利用鞅方法推导了随机利率下两种奇异期权定价公式.
    가설리솔시수궤리솔,재전면지고필기출변량-채권화고표적개격행위특정적기출상,이용앙방법추도료수궤리솔하량충기이기권정개공식.
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