湖南理工学院学报（自然科学版）
湖南理工學院學報（自然科學版）
호남리공학원학보（자연과학판）
JOURNAL OF HUNAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)
2005年
4期
22-25
,共4页
最优投资组合%解析策略%Merton模型%Legendre变换%对偶
最優投資組閤%解析策略%Merton模型%Legendre變換%對偶
최우투자조합%해석책략%Merton모형%Legendre변환%대우
针对金融工程的最优投资问题,就一维和多维的经典Merton模型,在姿态变量取一个的情形之下,求得相应的非线性二阶Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,应用Legendre变换将其转化为线性偏微方程,建立对偶问题.继而取定幂效用函数uγ/γ和对数效用函数Inx,分别研究对偶问题,从而求得原问题的精确解析解,确定了风险资产和无风险资产的投资策略,最终实现资产管理的最优配置.
針對金融工程的最優投資問題,就一維和多維的經典Merton模型,在姿態變量取一箇的情形之下,求得相應的非線性二階Hamilton-Jacobi-Bellman偏微方程,應用Legendre變換將其轉化為線性偏微方程,建立對偶問題.繼而取定冪效用函數uγ/γ和對數效用函數Inx,分彆研究對偶問題,從而求得原問題的精確解析解,確定瞭風險資產和無風險資產的投資策略,最終實現資產管理的最優配置.
침대금융공정적최우투자문제,취일유화다유적경전Merton모형,재자태변량취일개적정형지하,구득상응적비선성이계Hamilton-Jacobi-Bellman편미방정,응용Legendre변환장기전화위선성편미방정,건립대우문제.계이취정멱효용함수uγ/γ화대수효용함수Inx,분별연구대우문제,종이구득원문제적정학해석해,학정료풍험자산화무풍험자산적투자책략,최종실현자산관리적최우배치.
