系统工程
繫統工程
계통공정
SYSTEMS ENGINEERING
2000年
6期
23-27,42
,共6页
最优再保险%红利分配%跳跃过程%积分-微分方程
最優再保險%紅利分配%跳躍過程%積分-微分方程
최우재보험%홍리분배%도약과정%적분-미분방정
本文将讨论保险公司的最优再保险和分红策略.其中风险由复合泊松过程描述,相应的盈余过程(surplus process)是一个跳跃过程.对这一跳跃过程最优控制问题,我们应用动态规划原理得到了积分-微分(integrodifferential)形式的HJB方程.由于此方程的解析解较难得到,我们将采用近似方法,将模型在时间和状态空间上分别离散化,将离散最优控制问题的解作为连续模型的近似.
本文將討論保險公司的最優再保險和分紅策略.其中風險由複閤泊鬆過程描述,相應的盈餘過程(surplus process)是一箇跳躍過程.對這一跳躍過程最優控製問題,我們應用動態規劃原理得到瞭積分-微分(integrodifferential)形式的HJB方程.由于此方程的解析解較難得到,我們將採用近似方法,將模型在時間和狀態空間上分彆離散化,將離散最優控製問題的解作為連續模型的近似.
본문장토론보험공사적최우재보험화분홍책략.기중풍험유복합박송과정묘술,상응적영여과정(surplus process)시일개도약과정.대저일도약과정최우공제문제,아문응용동태규화원리득도료적분-미분(integrodifferential)형식적HJB방정.유우차방정적해석해교난득도,아문장채용근사방법,장모형재시간화상태공간상분별리산화,장리산최우공제문제적해작위련속모형적근사.
