数理统计与管理
數理統計與管理
수리통계여관리
APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
2006年
1期
73-77
,共5页
长记忆%修正R/S分析%Hurst指数
長記憶%脩正R/S分析%Hurst指數
장기억%수정R/S분석%Hurst지수
本文在比较各种长记忆检验方法优缺点的基础上,采用修正的R/S分析检验我国沪深两股市日收益和日绝对收益序列的长记忆性.结果表明在0.05的显著水平下,两股市的日收益序列均无长记忆,但深圳成指日收益序列的记忆长度比上证综指日收益序列的记忆长度长;以日绝对收益序列为代表的波动序列具有较强的长记忆性.
本文在比較各種長記憶檢驗方法優缺點的基礎上,採用脩正的R/S分析檢驗我國滬深兩股市日收益和日絕對收益序列的長記憶性.結果錶明在0.05的顯著水平下,兩股市的日收益序列均無長記憶,但深圳成指日收益序列的記憶長度比上證綜指日收益序列的記憶長度長;以日絕對收益序列為代錶的波動序列具有較彊的長記憶性.
본문재비교각충장기억검험방법우결점적기출상,채용수정적R/S분석검험아국호심량고시일수익화일절대수익서렬적장기억성.결과표명재0.05적현저수평하,량고시적일수익서렬균무장기억,단심수성지일수익서렬적기억장도비상증종지일수익서렬적기억장도장;이일절대수익서렬위대표적파동서렬구유교강적장기억성.
