山西师范大学学报（自然科学版）
山西師範大學學報（自然科學版）
산서사범대학학보（자연과학판）
JOURNAL OF SHANXI TEACHER'S UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)
2011年
1期
38-44
,共7页
王敏%周石鹏%陈瑞浦%梅志伟
王敏%週石鵬%陳瑞浦%梅誌偉
왕민%주석붕%진서포%매지위
Archimedean Copula%股票%基金%相关性分析%非参数估计
Archimedean Copula%股票%基金%相關性分析%非參數估計
Archimedean Copula%고표%기금%상관성분석%비삼수고계
本文运用二元Archimedean Copula函数分析上证三支股票和三支基金回报间的尾部相关性,以求得出这几种股票与所选取基金之间的相关度.结果表明,在众多具有非对称尾部相关性的Archimede-an Copula函数族类中,所选用三类具有代表性的Copula均不能很好地描述所选股票与基金间的相关性.由此得出,所选择股票与基金的相关性在一年时间跨度内难以用Copula捕捉,这种现象应引起风险管理者的注意.
本文運用二元Archimedean Copula函數分析上證三支股票和三支基金迴報間的尾部相關性,以求得齣這幾種股票與所選取基金之間的相關度.結果錶明,在衆多具有非對稱尾部相關性的Archimede-an Copula函數族類中,所選用三類具有代錶性的Copula均不能很好地描述所選股票與基金間的相關性.由此得齣,所選擇股票與基金的相關性在一年時間跨度內難以用Copula捕捉,這種現象應引起風險管理者的註意.
본문운용이원Archimedean Copula함수분석상증삼지고표화삼지기금회보간적미부상관성,이구득출저궤충고표여소선취기금지간적상관도.결과표명,재음다구유비대칭미부상관성적Archimede-an Copula함수족류중,소선용삼류구유대표성적Copula균불능흔호지묘술소선고표여기금간적상관성.유차득출,소선택고표여기금적상관성재일년시간과도내난이용Copula포착,저충현상응인기풍험관리자적주의.
