数学的实践与认识
數學的實踐與認識
수학적실천여인식
MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
2011年
1期
14-22
,共9页
GARCH模型%SV模型%波动性
GARCH模型%SV模型%波動性
GARCH모형%SV모형%파동성
以CSMAR数据库2007年2月27日至2008年5月14日共297个交易日的上证综指和深证综指的收盘价数据为研究对象,通过比较5类GARCH模型和两类SV模型对上证综指和深证综指样本内(2007年2月27日至2008年2月27日)收益率波动特征的描述能力以及样本外(2008年2月28日至2008年5月14日)收益率波动的预测能力,得出GARCH类模型相比SV类模型更适合描述中国证券市场的波动性.
以CSMAR數據庫2007年2月27日至2008年5月14日共297箇交易日的上證綜指和深證綜指的收盤價數據為研究對象,通過比較5類GARCH模型和兩類SV模型對上證綜指和深證綜指樣本內(2007年2月27日至2008年2月27日)收益率波動特徵的描述能力以及樣本外(2008年2月28日至2008年5月14日)收益率波動的預測能力,得齣GARCH類模型相比SV類模型更適閤描述中國證券市場的波動性.
이CSMAR수거고2007년2월27일지2008년5월14일공297개교역일적상증종지화심증종지적수반개수거위연구대상,통과비교5류GARCH모형화량류SV모형대상증종지화심증종지양본내(2007년2월27일지2008년2월27일)수익솔파동특정적묘술능력이급양본외(2008년2월28일지2008년5월14일)수익솔파동적예측능력,득출GARCH류모형상비SV류모형경괄합묘술중국증권시장적파동성.
