随机波动率模型分析与应用
수궤파동솔모형분석여응용
Analysis and Application of Stochastic Volatility Mode
  • 万方数据
    九江职业技术学院学报 구강직업기술학원학보
    JIUJIANG VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE
    2010年 4期 78-80 ,共3页

    陈杨林%夏正喜

    진양림%하정희

    随机波动率模型%MCMC方法 隨機波動率模型%MCMC方法
    수궤파동솔모형%MCMC방법
    本文首先分析了金融时间序列中常用的随机波动率模型结构,介绍了马尔可夫链蒙特卡洛MCMC方法并采用基于MCMC模拟的贝叶斯分析对随机波动率模型的参数进行估计了,其次应用该模型对世界黄金价格指数时间序列的走势与波动进行分析,实证结果表明SV模型能较好的拟合金价走势并作出预测.
    본문수선분석료금융시간서렬중상용적수궤파동솔모형결구,개소료마이가부련몽특잡락MCMC방법병채용기우MCMC모의적패협사분석대수궤파동솔모형적삼수진행고계료,기차응용해모형대세계황금개격지수시간서렬적주세여파동진행분석,실증결과표명SV모형능교호적의합금개주세병작출예측.
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