财经理论与实践
財經理論與實踐
재경이론여실천
THE THEORY AND PRACTICE OF FINANCE AND ECONOMICS
2011年
5期
8-14
,共7页
操作损失%贝叶斯%马尔科夫链%蒙特卡洛
操作損失%貝葉斯%馬爾科伕鏈%矇特卡洛
조작손실%패협사%마이과부련%몽특잡락
确切的操作风险损失分布保障了风险度量的准确性.对银行操作风险损失数据的分析,国外学者一致认为操作风险分布近似泊松分布或负的贝奴里分布.基于中国商业银行1994～2008年的操作风险损失数据,通过对操作风险损失分布的检验、贝叶斯马尔科夫蒙特卡洛频率分析,发现中国商业银行操作风险损失分布近似服从广义极值分布(Generalized Extreme Value).
確切的操作風險損失分佈保障瞭風險度量的準確性.對銀行操作風險損失數據的分析,國外學者一緻認為操作風險分佈近似泊鬆分佈或負的貝奴裏分佈.基于中國商業銀行1994～2008年的操作風險損失數據,通過對操作風險損失分佈的檢驗、貝葉斯馬爾科伕矇特卡洛頻率分析,髮現中國商業銀行操作風險損失分佈近似服從廣義極值分佈(Generalized Extreme Value).
학절적조작풍험손실분포보장료풍험도량적준학성.대은행조작풍험손실수거적분석,국외학자일치인위조작풍험분포근사박송분포혹부적패노리분포.기우중국상업은행1994～2008년적조작풍험손실수거,통과대조작풍험손실분포적검험、패협사마이과부몽특잡락빈솔분석,발현중국상업은행조작풍험손실분포근사복종엄의겁치분포(Generalized Extreme Value).
