科学决策
科學決策
과학결책
DECISION MAKING MAGAZINE
2012年
3期
74-94
,共21页
模型风险%衍生品定价%模型风险度量
模型風險%衍生品定價%模型風險度量
모형풍험%연생품정개%모형풍험도량
随着金融衍生品的日益复杂化,衍生品定价过程中的模型风险越来越受到学术界与业界的重视.论文首先对模型风险的定义与度量的相关文献进行了回顾；然后对衍生品定价过程可能会产生模型风险的各个环节进行了综述,包括随机过程选择、估计方法选择、估计样本选择、定价理论范式选择、定价方法选择,并对其采用的理论、模型、方法进行了比较；最后对衍生品定价中各个环节的模型风险的共识和不足进行了总结,并对未来的研究方向进行了展望.
隨著金融衍生品的日益複雜化,衍生品定價過程中的模型風險越來越受到學術界與業界的重視.論文首先對模型風險的定義與度量的相關文獻進行瞭迴顧；然後對衍生品定價過程可能會產生模型風險的各箇環節進行瞭綜述,包括隨機過程選擇、估計方法選擇、估計樣本選擇、定價理論範式選擇、定價方法選擇,併對其採用的理論、模型、方法進行瞭比較；最後對衍生品定價中各箇環節的模型風險的共識和不足進行瞭總結,併對未來的研究方嚮進行瞭展望.
수착금융연생품적일익복잡화,연생품정개과정중적모형풍험월래월수도학술계여업계적중시.논문수선대모형풍험적정의여도량적상관문헌진행료회고；연후대연생품정개과정가능회산생모형풍험적각개배절진행료종술,포괄수궤과정선택、고계방법선택、고계양본선택、정개이론범식선택、정개방법선택,병대기채용적이론、모형、방법진행료비교；최후대연생품정개중각개배절적모형풍험적공식화불족진행료총결,병대미래적연구방향진행료전망.
