高校应用数学学报A辑
高校應用數學學報A輯
고교응용수학학보A집
APPLIED MATHEMATICS A JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES
2012年
1期
12-22
,共11页
联贷联保%巴塞尔协议%预期损失%非预期损失%集中度调整
聯貸聯保%巴塞爾協議%預期損失%非預期損失%集中度調整
련대련보%파새이협의%예기손실%비예기손실%집중도조정
利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交叉强度共同体现,联保体间的违约相关只由因子依赖体现.通过模型求解得到联贷联保组合以及对比组合的违约概率,预期损失,非预期损失和集中度调整.数值分析比较了不同市场环境下联贷联保的风险,并据此建议商业银行限制担保链条长度和担保体内放贷额度,增加联保体数量,缩短贷款期限,在市场恶化时慎用联贷联保.
利用約化方法實現貸款組閤漸進單因子模型,得到漸進單因子約化模型.為刻畫聯貸聯保業務中聯保體內的違約傳染,又構建漸進單因子傳染模型,使聯保體內的違約相關由因子依賴和交扠彊度共同體現,聯保體間的違約相關隻由因子依賴體現.通過模型求解得到聯貸聯保組閤以及對比組閤的違約概率,預期損失,非預期損失和集中度調整.數值分析比較瞭不同市場環境下聯貸聯保的風險,併據此建議商業銀行限製擔保鏈條長度和擔保體內放貸額度,增加聯保體數量,縮短貸款期限,在市場噁化時慎用聯貸聯保.
이용약화방법실현대관조합점진단인자모형,득도점진단인자약화모형.위각화련대련보업무중련보체내적위약전염,우구건점진단인자전염모형,사련보체내적위약상관유인자의뢰화교차강도공동체현,련보체간적위약상관지유인자의뢰체현.통과모형구해득도련대련보조합이급대비조합적위약개솔,예기손실,비예기손실화집중도조정.수치분석비교료불동시장배경하련대련보적풍험,병거차건의상업은행한제담보련조장도화담보체내방대액도,증가련보체수량,축단대관기한,재시장악화시신용련대련보.
