常州工学院学报
常州工學院學報
상주공학원학보
JOURNAL OF CHANGZHOU INSTITUTE OF TECHNOLOGY
2008年
4期
70-72,92
,共4页
投资组合%基准收益率%概率准则
投資組閤%基準收益率%概率準則
투자조합%기준수익솔%개솔준칙
针对单值概率准则模型在基准收益率大于最小方差组合的期望收益时无最优解,根据投资者的行为和心理,将投资者的基准收益率设定为区间,以实现这一区间的概率为目标函数,建立了投资组合的概率准则模型,并在正态分布条件下给出了模型的最优解,最后,通过实例佐证模型.
針對單值概率準則模型在基準收益率大于最小方差組閤的期望收益時無最優解,根據投資者的行為和心理,將投資者的基準收益率設定為區間,以實現這一區間的概率為目標函數,建立瞭投資組閤的概率準則模型,併在正態分佈條件下給齣瞭模型的最優解,最後,通過實例佐證模型.
침대단치개솔준칙모형재기준수익솔대우최소방차조합적기망수익시무최우해,근거투자자적행위화심리,장투자자적기준수익솔설정위구간,이실현저일구간적개솔위목표함수,건립료투자조합적개솔준칙모형,병재정태분포조건하급출료모형적최우해,최후,통과실례좌증모형.
