SV-N与SV-M模型测量股市波动性的应用
SV-N여SV-M모형측량고시파동성적응용
The Measurement to the Volatility of Stock Market by Using SV-N and SV-M Models
  • 万方数据
    区域金融研究 구역금융연구
    JOURNAL OF GUANGXI FINANCIAL RESEARCH
    2009年 5期 55-57 ,共3页

    陆庆松%杨辉耀

    륙경송%양휘요

    SV模型%SV-N模型%SV-M模型 SV模型%SV-N模型%SV-M模型
    SV모형%SV-N모형%SV-M모형
    与传统的GARCH类模型一样,SV模犁(随机波动模型)是用来捕捉股市波动特征的一个较好的模型,该模型在国外得到广泛的应用.实证研究表明:利用SV模型的两个子类,即基于正态分布下的SV模型(SV-N)和均值SV模型(SV-M)来测量我国沪深股市波动性明显优于GARCH类模型,能够更好地描述其统计特征.
    여전통적GARCH류모형일양,SV모리(수궤파동모형)시용래포착고시파동특정적일개교호적모형,해모형재국외득도엄범적응용.실증연구표명:이용SV모형적량개자류,즉기우정태분포하적SV모형(SV-N)화균치SV모형(SV-M)래측량아국호심고시파동성명현우우GARCH류모형,능구경호지묘술기통계특정.
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