系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
4期
713-720
,共8页
黄晓彬%王春峰%房振明%熊春连
黃曉彬%王春峰%房振明%熊春連
황효빈%왕춘봉%방진명%웅춘련
隐马尔科夫模型%信息状态%信息强度%贝叶斯推断%信息效应聚集性
隱馬爾科伕模型%信息狀態%信息彊度%貝葉斯推斷%信息效應聚集性
은마이과부모형%신식상태%신식강도%패협사추단%신식효응취집성
应用隐马尔科夫模型对不可观测的股票信息状态建模,并构建信息状态转移概率矩阵刻画信息状态在时间维度上的动态关联性.基于5分钟分时高频数据,利用贝叶斯推断与马尔科夫链蒙特卡洛模拟(MCMC)的方法估计了上证指数、上证50样本股2010年8月的信息状态与信息强度.通过实证验证了模型具有较好的信息识别能力,且发现了中国股票市场信息效应具有聚集性的特点.通过信息状态转移概率矩阵,推测出:在我国股票市场,一个信息经过100分钟能融入市场的概率是99％.
應用隱馬爾科伕模型對不可觀測的股票信息狀態建模,併構建信息狀態轉移概率矩陣刻畫信息狀態在時間維度上的動態關聯性.基于5分鐘分時高頻數據,利用貝葉斯推斷與馬爾科伕鏈矇特卡洛模擬(MCMC)的方法估計瞭上證指數、上證50樣本股2010年8月的信息狀態與信息彊度.通過實證驗證瞭模型具有較好的信息識彆能力,且髮現瞭中國股票市場信息效應具有聚集性的特點.通過信息狀態轉移概率矩陣,推測齣:在我國股票市場,一箇信息經過100分鐘能融入市場的概率是99％.
응용은마이과부모형대불가관측적고표신식상태건모,병구건신식상태전이개솔구진각화신식상태재시간유도상적동태관련성.기우5분종분시고빈수거,이용패협사추단여마이과부련몽특잡락모의(MCMC)적방법고계료상증지수、상증50양본고2010년8월적신식상태여신식강도.통과실증험증료모형구유교호적신식식별능력,차발현료중국고표시장신식효응구유취집성적특점.통과신식상태전이개솔구진,추측출:재아국고표시장,일개신식경과100분종능융입시장적개솔시99％.
