浙江科技学院学报
浙江科技學院學報
절강과기학원학보
JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
2010年
6期
494-500
,共7页
滞后%统计量%临界值
滯後%統計量%臨界值
체후%통계량%림계치
在泛函中心极限定理基础上,给出了带有AR类滞后阶序列的检验统计量的极限分布及其证明;通过Monte Carlo随机模拟在EGARCH-norm条件下的单位根检验,给出了检验统计量的临界值及其实际扭曲水平和势.结果显示,用t((ρ))统计量要比用t(ρ)统计量更有效.
在汎函中心極限定理基礎上,給齣瞭帶有AR類滯後階序列的檢驗統計量的極限分佈及其證明;通過Monte Carlo隨機模擬在EGARCH-norm條件下的單位根檢驗,給齣瞭檢驗統計量的臨界值及其實際扭麯水平和勢.結果顯示,用t((ρ))統計量要比用t(ρ)統計量更有效.
재범함중심겁한정리기출상,급출료대유AR류체후계서렬적검험통계량적겁한분포급기증명;통과Monte Carlo수궤모의재EGARCH-norm조건하적단위근검험,급출료검험통계량적림계치급기실제뉴곡수평화세.결과현시,용t((ρ))통계량요비용t(ρ)통계량경유효.
