河北金融
河北金融
하북금융
HEBEI FINANCE
2006年
8期
19-20
,共2页
新巴塞尔协议%违约概率%应用
新巴塞爾協議%違約概率%應用
신파새이협의%위약개솔%응용
新巴塞尔资本协议的出台鼓励银行采用内部评级法评估所面临的信用风险,采用内部评级法,可以使银行资本和所承担风险的联系更加紧密、更加直接,可以大幅度提高资本对风险的敏感性.内部评级法计算资本充足率需要四个变量,违约概率是其中之一,同时只要采用内部评级法,不管应用高级法还是初级法,违约概率都需要由银行自己估算,国内某些商业银行已开始着手违约概率的计量.本文主要对违约概率的定义、作用及在现实中的应用作一些简要的介绍.
新巴塞爾資本協議的齣檯鼓勵銀行採用內部評級法評估所麵臨的信用風險,採用內部評級法,可以使銀行資本和所承擔風險的聯繫更加緊密、更加直接,可以大幅度提高資本對風險的敏感性.內部評級法計算資本充足率需要四箇變量,違約概率是其中之一,同時隻要採用內部評級法,不管應用高級法還是初級法,違約概率都需要由銀行自己估算,國內某些商業銀行已開始著手違約概率的計量.本文主要對違約概率的定義、作用及在現實中的應用作一些簡要的介紹.
신파새이자본협의적출태고려은행채용내부평급법평고소면림적신용풍험,채용내부평급법,가이사은행자본화소승담풍험적련계경가긴밀、경가직접,가이대폭도제고자본대풍험적민감성.내부평급법계산자본충족솔수요사개변량,위약개솔시기중지일,동시지요채용내부평급법,불관응용고급법환시초급법,위약개솔도수요유은행자기고산,국내모사상업은행이개시착수위약개솔적계량.본문주요대위약개솔적정의、작용급재현실중적응용작일사간요적개소.
