双跳－扩散过程下的脆弱期权定价
쌍도－확산과정하적취약기권정개
Vulnerable European Option Pricing for Two Jump-Diffusion Processes
  • 万方数据
    应用概率统计 응용개솔통계
    CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
    2012年 2期 172-180 ,共9页

    严定琪%颜博

    엄정기%안박

    信用风险%脆弱期权定价%公司价值%跳－扩散过程 信用風險%脆弱期權定價%公司價值%跳－擴散過程
    신용풍험%취약기권정개%공사개치%도－확산과정
    本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳－扩散过程的情况下,运用结构化的方法对脆弱期权定价进行建模,建立了双跳－扩散过程下的脆弱期权定价模型,分别在公司负债固定和随机的情况下推导出了脆弱期权的定价公式.
    본문고필함유교역대수위약풍험적연생산품적정개,이공사개치신용풍험모형위기출,재표적자산개격화공사개치균복종도－확산과정적정황하,운용결구화적방법대취약기권정개진행건모,건립료쌍도－확산과정하적취약기권정개모형,분별재공사부채고정화수궤적정황하추도출료취약기권적정개공식.
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