经典风险模型的推广
경전풍험모형적추엄
A Generalization of the Classical Risk Model
  • 万方数据
    应用概率统计 응용개솔통계
    CHINESE JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY AND STATISTICS
    2009年 4期 337-344 ,共8页

    赵永霞%尹传存

    조영하%윤전존

    Lévy过程%破产概率%生存概率%鞅%首达时 Lévy過程%破產概率%生存概率%鞅%首達時
    Lévy과정%파산개솔%생존개솔%앙%수체시
    本文将经典风险模型的盈余过程推广为一谱正Lévy过程与一从属Lévy过程的差,利用Lévy过程的性质和鞅方法,得到破产概率的一些结果.对一类谱负的Lévy过程研究了它的首达时的性质并得出了生存概率的Pollaczek-Khinchin公式.
    본문장경전풍험모형적영여과정추엄위일보정Lévy과정여일종속Lévy과정적차,이용Lévy과정적성질화앙방법,득도파산개솔적일사결과.대일류보부적Lévy과정연구료타적수체시적성질병득출료생존개솔적Pollaczek-Khinchin공식.
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