系统工程理论与实践
繫統工程理論與實踐
계통공정이론여실천
SYSTEMS ENGINEERING--THEORY & PRACTICE
2012年
3期
574-579
,共6页
李建平%李刚%丰吉闯%李铭禄
李建平%李剛%豐吉闖%李銘祿
리건평%리강%봉길틈%리명록
证券公司%整体风险度量%市场风险%信用风险%流动性风险%运营风险
證券公司%整體風險度量%市場風險%信用風險%流動性風險%運營風險
증권공사%정체풍험도량%시장풍험%신용풍험%류동성풍험%운영풍험
针对风险集成度量中的数据困难,以及目前我国证券公司风险集成度量研究和实践的缺乏,提出了基于财务报表数据的风险集成度量方法,对我国14家上市证券公司面临的市场风险、信用风险、流动性风险、运营风险和整体风险进行度量,并分析了各风险对整体风险的影响.研究结果表明:市场风险、信用风险、流动性风险及运营风险与整体风险之间存在着较大的分散效益；此外,市场风险与运营相关的风险是我国证券公司面临的主要风险.
針對風險集成度量中的數據睏難,以及目前我國證券公司風險集成度量研究和實踐的缺乏,提齣瞭基于財務報錶數據的風險集成度量方法,對我國14傢上市證券公司麵臨的市場風險、信用風險、流動性風險、運營風險和整體風險進行度量,併分析瞭各風險對整體風險的影響.研究結果錶明:市場風險、信用風險、流動性風險及運營風險與整體風險之間存在著較大的分散效益；此外,市場風險與運營相關的風險是我國證券公司麵臨的主要風險.
침대풍험집성도량중적수거곤난,이급목전아국증권공사풍험집성도량연구화실천적결핍,제출료기우재무보표수거적풍험집성도량방법,대아국14가상시증권공사면림적시장풍험、신용풍험、류동성풍험、운영풍험화정체풍험진행도량,병분석료각풍험대정체풍험적영향.연구결과표명:시장풍험、신용풍험、류동성풍험급운영풍험여정체풍험지간존재착교대적분산효익；차외,시장풍험여운영상관적풍험시아국증권공사면림적주요풍험.
