管理科学
管理科學
관이과학
MANAGEMENT SCIENCES IN CHINA
2004年
5期
75-80
,共6页
期望不足量%贷款组合%信用风险
期望不足量%貸款組閤%信用風險
기망불족량%대관조합%신용풍험
将期望不足量应用于贷款组合信用风险的研究中,得出了贷款组合的损失在超过了一定限度以后损失的期望值.这一方法可以有效地弥补VaR方法的不足,是银行和金融机构在发放贷款时对信用风险加以控制的一种新方法.给出了计算期望不足量的蒙特卡罗模拟方法详细算法,在Matlab语言平台上予以实现,并对所得结果进行了精度分析.
將期望不足量應用于貸款組閤信用風險的研究中,得齣瞭貸款組閤的損失在超過瞭一定限度以後損失的期望值.這一方法可以有效地瀰補VaR方法的不足,是銀行和金融機構在髮放貸款時對信用風險加以控製的一種新方法.給齣瞭計算期望不足量的矇特卡囉模擬方法詳細算法,在Matlab語言平檯上予以實現,併對所得結果進行瞭精度分析.
장기망불족량응용우대관조합신용풍험적연구중,득출료대관조합적손실재초과료일정한도이후손실적기망치.저일방법가이유효지미보VaR방법적불족,시은행화금융궤구재발방대관시대신용풍험가이공제적일충신방법.급출료계산기망불족량적몽특잡라모의방법상세산법,재Matlab어언평태상여이실현,병대소득결과진행료정도분석.
