数学物理学报
數學物理學報
수학물이학보
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA
2008年
2期
201-213
,共13页
分数差分平稳过程%小波变换%因果度量%非因果性检验.
分數差分平穩過程%小波變換%因果度量%非因果性檢驗.
분수차분평은과정%소파변환%인과도량%비인과성검험.
该文对带有随机趋势的非平稳过程给出了一种新的因果度量定义.作者将证明新定义与Hosoya.给出的因果度量定义等价,但由于避免了以往文献中常见的对非平稳过程协整性的要求,该定义有利于简化因果关系的假设检验.文中还对Wald检验和似然比检验进行了讨论.数值模拟和实证分析表明,这两种检验方法都是有效的.
該文對帶有隨機趨勢的非平穩過程給齣瞭一種新的因果度量定義.作者將證明新定義與Hosoya.給齣的因果度量定義等價,但由于避免瞭以往文獻中常見的對非平穩過程協整性的要求,該定義有利于簡化因果關繫的假設檢驗.文中還對Wald檢驗和似然比檢驗進行瞭討論.數值模擬和實證分析錶明,這兩種檢驗方法都是有效的.
해문대대유수궤추세적비평은과정급출료일충신적인과도량정의.작자장증명신정의여Hosoya.급출적인과도량정의등개,단유우피면료이왕문헌중상견적대비평은과정협정성적요구,해정의유리우간화인과관계적가설검험.문중환대Wald검험화사연비검험진행료토론.수치모의화실증분석표명,저량충검험방법도시유효적.
