应用数学学报
應用數學學報
응용수학학보
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA
2012年
3期
536-559
,共24页
证券组合%有效子集%统计推断
證券組閤%有效子集%統計推斷
증권조합%유효자집%통계추단
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性质,同时通过对有效子集假设检验问题及其检验统计量进行分解,本文还给出了相关检验统计量的一些经济含义.最后,为验证本文结果,我们还给出了一些随机模拟和实证分析的例子.
本文在奇異協方差陣下研究瞭證券組閤有效子集的統計推斷,得到瞭有效子集的一些新的判定條件,併導齣瞭相應的檢驗統計量及其漸近性質,同時通過對有效子集假設檢驗問題及其檢驗統計量進行分解,本文還給齣瞭相關檢驗統計量的一些經濟含義.最後,為驗證本文結果,我們還給齣瞭一些隨機模擬和實證分析的例子.
본문재기이협방차진하연구료증권조합유효자집적통계추단,득도료유효자집적일사신적판정조건,병도출료상응적검험통계량급기점근성질,동시통과대유효자집가설검험문제급기검험통계량진행분해,본문환급출료상관검험통계량적일사경제함의.최후,위험증본문결과,아문환급출료일사수궤모의화실증분석적례자.
