CAJ | 학술논문

股票价格及其走势预测是投资界普遍关注的话题。根据个股开盘价形成的时间序列分解成趋势变动序列和余项随机变动的马尔科夫链。其中趋势变动序列是从两个角度来分析，一是开盘价本身形成的曲线做拟合，得到了下一个时间点的开盘价拟合值y；二是根据股票各变量的历史数据来做相关性分析，除去相关性不大的变量，以开盘价为因变量建立了多元线性回归模型，得到了下一个时间点开盘价的预测值yi。根据yi、yi与真实值z的误差确定权值，将），y与yi做线性组合，得到了趋势变动序列yi。记余项为xi，则xi=zi-yi。根据余项序列划分区间，作出随机变动的马尔科夫链，根据样本数据得到状态转移矩阵。于是得到股票价格=趋势变动＋余项随机变动范围，建立了回归-马尔科夫模型。本文选取了云南白药近三年的股票信息进行实例分析，得到了开盘价的预测值与实际开盘价的绝对误差为0．6735，误差百分比为1．18％，因此预测值与实际值非常接近，预测效果非常好。
고표개격급기주세예측시투자계보편관주적화제。근거개고개반개형성적시간서렬분해성추세변동서렬화여항수궤변동적마이과부련。기중추세변동서렬시종량개각도래분석，일시개반개본신형성적곡선주의합，득도료하일개시간점적개반개의합치y；이시근거고표각변량적역사수거래주상관성분석，제거상관성불대적변량，이개반개위인변량건립료다원선성회귀모형，득도료하일개시간점개반개적예측치yi。근거yi、yi여진실치z적오차학정권치，장），y여yi주선성조합，득도료추세변동서렬yi。기여항위xi，칙xi=zi-yi。근거여항서렬화분구간，작출수궤변동적마이과부련，근거양본수거득도상태전이구진。우시득도고표개격=추세변동＋여항수궤변동범위，건립료회귀-마이과부모형。본문선취료운남백약근삼년적고표신식진행실례분석，득도료개반개적예측치여실제개반개적절대오차위0．6735，오차백분비위1．18％，인차예측치여실제치비상접근，예측효과비상호。