随机波动率模型中应用鞅方法定价具有不同借贷利率的欧式期权
수궤파동솔모형중응용앙방법정개구유불동차대리솔적구식기권
  • 万方数据
    黑龙江科技信息 흑룡강과기신식
    HEILONGJIANG SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION
    2011年 14期 138,38 ,共2页

    霍慧东%孔繁亮

    곽혜동%공번량

    随机波动率%等价鞅%期权定价%解析解 隨機波動率%等價鞅%期權定價%解析解
    수궤파동솔%등개앙%기권정개%해석해
    Black-Scholes期权定价模型的一般衍生证券的推广是当代金融经济学的重要问题.本文针随机波动率模型下期权定价的鞅方法,得出了欧式期权价格的解析解,推广了B-S模型.
    Black-Scholes기권정개모형적일반연생증권적추엄시당대금융경제학적중요문제.본문침수궤파동솔모형하기권정개적앙방법,득출료구식기권개격적해석해,추엄료B-S모형.
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