管理与财富
管理與財富
관리여재부
MANAGEMENT AND FORTUNE
2009年
4期
47
,共1页
马尔可夫链%股市%预测
馬爾可伕鏈%股市%預測
마이가부련%고시%예측
金融市场的多种价格变量是受到各种各样因素影响的随机变量,在不同的假设条件下可以做出不同的预测模型,常见的计量经济模型、投入产出模型、随机时间序列模型在不同程度存在缺陷,运用马尔科夫链对这些随机变量的数量特征进行分析,通过合理划分变量变动区间和时间间隔,可以分析各个状态之间的互通性和遍历性.根据我国2006下半年到2008年的上证综合指数股票历史收盘价数据,运用马尔科夫预澍法对其短期价格走势进行预测,并对预测结果作了分析.
金融市場的多種價格變量是受到各種各樣因素影響的隨機變量,在不同的假設條件下可以做齣不同的預測模型,常見的計量經濟模型、投入產齣模型、隨機時間序列模型在不同程度存在缺陷,運用馬爾科伕鏈對這些隨機變量的數量特徵進行分析,通過閤理劃分變量變動區間和時間間隔,可以分析各箇狀態之間的互通性和遍歷性.根據我國2006下半年到2008年的上證綜閤指數股票歷史收盤價數據,運用馬爾科伕預澍法對其短期價格走勢進行預測,併對預測結果作瞭分析.
금융시장적다충개격변량시수도각충각양인소영향적수궤변량,재불동적가설조건하가이주출불동적예측모형,상견적계량경제모형、투입산출모형、수궤시간서렬모형재불동정도존재결함,운용마이과부련대저사수궤변량적수량특정진행분석,통과합리화분변량변동구간화시간간격,가이분석각개상태지간적호통성화편력성.근거아국2006하반년도2008년적상증종합지수고표역사수반개수거,운용마이과부예주법대기단기개격주세진행예측,병대예측결과작료분석.
