西南金融
西南金融
서남금융
SOUTHWEST FINANCE
2008年
12期
23-24
,共2页
信用衍生品%风险%模型
信用衍生品%風險%模型
신용연생품%풍험%모형
长期以来,信用衍生品的风险分析和定价高度依赖于模型分析,但在本次雷曼兄弟倒闭事件中,数量分析模型却没有预测到信用衍生品的巨大损失.本文对雷曼兄弟公司等投行信用衍生品风险模型存在的缺陷进行了初步探讨,提出了关于信用模型运用的一些思考和建议.
長期以來,信用衍生品的風險分析和定價高度依賴于模型分析,但在本次雷曼兄弟倒閉事件中,數量分析模型卻沒有預測到信用衍生品的巨大損失.本文對雷曼兄弟公司等投行信用衍生品風險模型存在的缺陷進行瞭初步探討,提齣瞭關于信用模型運用的一些思攷和建議.
장기이래,신용연생품적풍험분석화정개고도의뢰우모형분석,단재본차뢰만형제도폐사건중,수량분석모형각몰유예측도신용연생품적거대손실.본문대뢰만형제공사등투행신용연생품풍험모형존재적결함진행료초보탐토,제출료관우신용모형운용적일사사고화건의.
