标的股票服从更新跳跃-扩散过程的欧式期权定价
표적고표복종경신도약-확산과정적구식기권정개
(70701023)Pricing of Option Based on Jump-Diffusion Stochastic Process
  • 万方数据
    数学的实践与认识 수학적실천여인식
    MATHEMATICS IN PRACTICE AND THEORY
    2008年 23期 5-11 ,共7页

    张利兵%潘德惠

    장리병%반덕혜

    期权%更新过程%跳跃-扩散过程%Feynman-Kac公式 期權%更新過程%跳躍-擴散過程%Feynman-Kac公式
    기권%경신과정%도약-확산과정%Feynman-Kac공식
    市场中重大信息的到达会引起股票价格的跳跃.假设关于标的股票的重大信息到达服从更新过程,利用套期保值和无套利的思想,研究了欧式期权的定价.给出了更新跳跃情况下股票的价格公式和欧式期权应满足的偏微分方程,用Feynman-Kac公式求得欧式买权的价格,并用计算结果进行了验证.
    시장중중대신식적도체회인기고표개격적도약.가설관우표적고표적중대신식도체복종경신과정,이용투기보치화무투리적사상,연구료구식기권적정개.급출료경신도약정황하고표적개격공식화구식기권응만족적편미분방정,용Feynman-Kac공식구득구식매권적개격,병용계산결과진행료험증.
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