计算机工程
計算機工程
계산궤공정
COMPUTER ENGINEERING
2006年
19期
185-187
,共3页
组合投资%概率准则模型%动态遗传算子%随机模拟%分层抽样
組閤投資%概率準則模型%動態遺傳算子%隨機模擬%分層抽樣
조합투자%개솔준칙모형%동태유전산자%수궤모의%분층추양
考虑到中国证券交易的限制规定及现实投资者并非完全理性的决策行为,给出了组合投资收益-损失风险双目标概率准则的整数规划模型.通过证券收益经验分布,应用分层抽样的随机模拟,并结合动态变化算子的遗传算法,构造GASSⅡ遗传模拟混合算法,进行概率准则模型的优化求解.股票相关性由其秩相关系数给出,算法将秩和区间划分相联系,指导分层抽样.GASS Ⅱ算法能有效刻画收益分布的"高峰厚尾",激发遗传算法的隐合并行搜索特性,避免早熟现象,提高寻优效率与精度.最后给出了一个投资组合实证分析算例的收益-损失风险有效前沿.
攷慮到中國證券交易的限製規定及現實投資者併非完全理性的決策行為,給齣瞭組閤投資收益-損失風險雙目標概率準則的整數規劃模型.通過證券收益經驗分佈,應用分層抽樣的隨機模擬,併結閤動態變化算子的遺傳算法,構造GASSⅡ遺傳模擬混閤算法,進行概率準則模型的優化求解.股票相關性由其秩相關繫數給齣,算法將秩和區間劃分相聯繫,指導分層抽樣.GASS Ⅱ算法能有效刻畫收益分佈的"高峰厚尾",激髮遺傳算法的隱閤併行搜索特性,避免早熟現象,提高尋優效率與精度.最後給齣瞭一箇投資組閤實證分析算例的收益-損失風險有效前沿.
고필도중국증권교역적한제규정급현실투자자병비완전이성적결책행위,급출료조합투자수익-손실풍험쌍목표개솔준칙적정수규화모형.통과증권수익경험분포,응용분층추양적수궤모의,병결합동태변화산자적유전산법,구조GASSⅡ유전모의혼합산법,진행개솔준칙모형적우화구해.고표상관성유기질상관계수급출,산법장질화구간화분상련계,지도분층추양.GASS Ⅱ산법능유효각화수익분포적"고봉후미",격발유전산법적은합병행수색특성,피면조숙현상,제고심우효솔여정도.최후급출료일개투자조합실증분석산례적수익-손실풍험유효전연.
