限制性卖空的均值-方差投资组合优化
한제성매공적균치-방차투자조합우화
The Optimization of the Portfolio Selection with the Restricted Short Sales
  • 万方数据
    数理统计与管理 수리통계여관리
    APPLICATION OF STATISTICS AND MANAGEMENT
    2008年 1期 124-129 ,共6页

    张鹏%张忠桢%曾永泉

    장붕%장충정%증영천

    均值-方差投资组合%限制性卖空%旋转算法 均值-方差投資組閤%限製性賣空%鏇轉算法
    균치-방차투자조합%한제성매공%선전산법
    本文提出了限制性卖空的均值一方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大越有助于拓展投资机会空间.
    본문제출료한제성매공적균치일방차투자조합모형,통과변량체환장해모형전변위일반이차규화문제,종이운용불등식조적선전산법진행구해.문장환이일개구체례자험증해산법적유효성,병증명재일정변화범위내,차입자산적자금여총자금적비례월대월유조우탁전투자궤회공간.
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