随机利率下两类奇异期权定价的偏微分方程方法
수궤리솔하량류기이기권정개적편미분방정방법
Pricing of Two Classes of Exotic Options under the Stochastic Interest Rates by Partial Differential Equation Method
  • 万方数据
    赣南师范学院学报 공남사범학원학보
    JOURNAL OF GANNAN TEACHERS COLLEGE
    2010年 6期 11-15 ,共5页

    周香英%潘坚

    주향영%반견

    奇异期权%随机利率%期权定价%偏微分方程 奇異期權%隨機利率%期權定價%偏微分方程
    기이기권%수궤리솔%기권정개%편미분방정
    采用偏微分方程的方法研究扩展型Vasicek模型下两类奇异期权的定价问题,利用无套利原理推导出所满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得到了两类奇异期权的定价公式.
    채용편미분방정적방법연구확전형Vasicek모형하량류기이기권적정개문제,이용무투리원리추도출소만족적편미분방정,통과구해저개편미분방정득도료량류기이기권적정개공식.
    원문보기 원문다운로드 사이트로이동
저자의 최근 논문