吉林大学学报（理学版）
吉林大學學報（理學版）
길림대학학보（이학판）
JOURNAL OF JILIN UNIVERSITY(SCIENCE EDITION)
2008年
3期
443-447
,共5页
期权定价%亚式期权%延期%风险中性%Black-Scholes模型
期權定價%亞式期權%延期%風險中性%Black-Scholes模型
기권정개%아식기권%연기%풍험중성%Black-Scholes모형
在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下, 通过风险中性定价原理, 对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似, 并由级数定义将此连续问题离散化, 给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式, 并与Monte Carlo模拟得到的价格作为标尺对得到的公式进行精确性检验, 结果表明, 所得公式可以应用到金融实务中对此类衍生品定价中.
在標的價格服從幾何佈朗運動、收益服從對數正態分佈的前提下, 通過風險中性定價原理, 對到期損益中的隨機積分進行任意次Taylor近似, 併由級數定義將此連續問題離散化, 給齣瞭延期算術平均亞式期權封閉形式的解析定價公式, 併與Monte Carlo模擬得到的價格作為標呎對得到的公式進行精確性檢驗, 結果錶明, 所得公式可以應用到金融實務中對此類衍生品定價中.
재표적개격복종궤하포랑운동、수익복종대수정태분포적전제하, 통과풍험중성정개원리, 대도기손익중적수궤적분진행임의차Taylor근사, 병유급수정의장차련속문제리산화, 급출료연기산술평균아식기권봉폐형식적해석정개공식, 병여Monte Carlo모의득도적개격작위표척대득도적공식진행정학성검험, 결과표명, 소득공식가이응용도금융실무중대차류연생품정개중.
