纯粹数学与应用数学
純粹數學與應用數學
순수수학여응용수학
PURE AND APPLIED MATHEMATICS
2010年
3期
458-466
,共9页
博弈期权%过份函数%随机折现
博弈期權%過份函數%隨機摺現
박혁기권%과빈함수%수궤절현
对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子.
對具隨機摺現的博弈期權定價問題進行瞭研究,在滿足一箇可積性條件的情況下,藉用過份函數等工具給齣瞭期權價格的錶達式和買賣雙方的最優停止策略.對于不滿足可積性條件的情況,推廣瞭相關文獻的結果,併給齣瞭τ*存在的條件.最後給齣瞭一箇例子.
대구수궤절현적박혁기권정개문제진행료연구,재만족일개가적성조건적정황하,차용과빈함수등공구급출료기권개격적표체식화매매쌍방적최우정지책략.대우불만족가적성조건적정황,추엄료상관문헌적결과,병급출료τ*존재적조건.최후급출료일개례자.
