皖西学院学报
皖西學院學報
환서학원학보
JOURNAL OF WANXI UNIVERSITY
2009年
5期
5-8
,共4页
小波协方差%波动序列%相关性
小波協方差%波動序列%相關性
소파협방차%파동서렬%상관성
在综述相关系数与概率中变化协调的相关性度量方法基础上,提出了基于小波协方差的相关性度量方法,并对沪、深股市波动序列之间的相关性进行了实证分析,结果表明沪深股市波动序列在整体上具有一定的正相关性,不同尺度下沪、深股市波动序列之间的相关性不同,小尺度下相关性小,因此以小尺度为基准,采用组合投资分散风险较好.
在綜述相關繫數與概率中變化協調的相關性度量方法基礎上,提齣瞭基于小波協方差的相關性度量方法,併對滬、深股市波動序列之間的相關性進行瞭實證分析,結果錶明滬深股市波動序列在整體上具有一定的正相關性,不同呎度下滬、深股市波動序列之間的相關性不同,小呎度下相關性小,因此以小呎度為基準,採用組閤投資分散風險較好.
재종술상관계수여개솔중변화협조적상관성도량방법기출상,제출료기우소파협방차적상관성도량방법,병대호、심고시파동서렬지간적상관성진행료실증분석,결과표명호심고시파동서렬재정체상구유일정적정상관성,불동척도하호、심고시파동서렬지간적상관성불동,소척도하상관성소,인차이소척도위기준,채용조합투자분산풍험교호.
