北方工业大学学报
北方工業大學學報
북방공업대학학보
JOURNAL OF NORTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
2003年
3期
88-94
,共7页
条件收益率%VaR分析%风险评价
條件收益率%VaR分析%風險評價
조건수익솔%VaR분석%풍험평개
收益率是风险评价的基本命题,是计算VaR的基础.本文提出条件收益率的思想,即在一定价格水平上的收益率.通过沪深股市10支含H股股票的数据进行分析,证明条件收益率是客观存在的,且发现平均条件收益率随价格上升而下降的规律.据此,给出条件收益率下VaR的应用方法.
收益率是風險評價的基本命題,是計算VaR的基礎.本文提齣條件收益率的思想,即在一定價格水平上的收益率.通過滬深股市10支含H股股票的數據進行分析,證明條件收益率是客觀存在的,且髮現平均條件收益率隨價格上升而下降的規律.據此,給齣條件收益率下VaR的應用方法.
수익솔시풍험평개적기본명제,시계산VaR적기출.본문제출조건수익솔적사상,즉재일정개격수평상적수익솔.통과호심고시10지함H고고표적수거진행분석,증명조건수익솔시객관존재적,차발현평균조건수익솔수개격상승이하강적규률.거차,급출조건수익솔하VaR적응용방법.
