不允许卖空情况下均值-半方差投资组合优化研究
불윤허매공정황하균치-반방차투자조합우화연구
The Optimization on the Mean Semi -absolute Portfolio Model Without Short Sales
  • 万方数据
    商业研究 상업연구
    COMMERCIAL RESEARCH
    2008年 9期 14-17 ,共4页

    张鹏%张忠桢

    장붕%장충정

    投资组合%均值-半方差模型%旋转算法 投資組閤%均值-半方差模型%鏇轉算法
    투자조합%균치-반방차모형%선전산법
    运用不等式组的旋转算法求解不允许卖空情况下均值-半方差投资组合模型,并选取沪市六只业绩比较好的股票,进行模拟投资,计算出模型的总收益率,并与等比例投资相比较.结果表明均值-半方差投资组合的投资效果总体上优于等比例投资.
    운용불등식조적선전산법구해불윤허매공정황하균치-반방차투자조합모형,병선취호시륙지업적비교호적고표,진행모의투자,계산출모형적총수익솔,병여등비례투자상비교.결과표명균치-반방차투자조합적투자효과총체상우우등비례투자.
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